新常态下货币政策效应研究

货币政策效果历来是政策制定者和学术界研究的重点。本书稿以新常态下中国货币政策操作环境变化以及货币政策的转型为现实背景，针对新常态下我国多种货币政策工具的组合操作和全球货币政策分化的特征，扩展和应用现有模型，分别构建含有结构突变的非线性货币组合FAVAR模型、GVAR模型以及面板数据货币组合FAVAR模型，从宏观和微观两个层面对我国新常态下的货币政策效应进行了研究，对中国经济的货币政策研究具有一定的借鉴和指导意义。